Michael No sé qué hacer con esta pregunta: parece tan equivocado en tantos niveles basándose en ser (a) demasiado introductorio y (b) preguntar acerca del desarrollo de estrategias específicas, pero por otro lado parece que debería haber un Respuesta correcta (es decir, hay familias de estrategias de negociación cuantitativas: simplemente pida a cualquier analista del fondo de fondos un conjunto de definiciones, y habrá un acuerdo general). Terco: Por favor trate de reformular su pregunta para que sea más general y objetiva, o bien podría editarla para usted. ) Ndash Shane Feb 8 11 at 20:11 Shane Por favor, ser mi invitado, probablemente puede frase que mejor que yo. Segundo intento: ¿Cuáles son las subcategorías para las estrategias 39Trend Following39 y 39Mean Reversion39. Sólo sé de cruces móviles de media para el primero y el comercio de pares para este último. Quot ndash Terco Feb 8 11 at 20:28 Si tiene preguntas sobre subáreas específicas, haga esta pregunta por separado. He editado tu pregunta a un nivel bastante básico. Chris ya ha dado una buena respuesta. Según el enlace de Michael39s arriba: las preguntas específicas sobre las estrategias se pueden considerar fuera de tema a menos que puedan ser hechas de una manera general. Ndash Shane Feb 8 11 at 20:38 3 Respuestas Existen otros tipos de estrategia que no están cubiertos por la media-reversión / tendencia siguiente: arbitraje - mantenga activos correlacionados cerca de precio (índice SPX frente a las 500 acciones contenidas en él, o Comercio de oro en Londres En comparación con el comercio de oro en Nueva York) la toma de mercado - comprar en oferta, vender en preguntar, obtener el descuento de liquidez extendido - algunos venus pagar por poner órdenes de límite en el libro. Poner en un orden límite para comprar, cuando su éxito trata de vender al mismo precio que usted compró en (o mejor) y obtener el descuento. Funciona mejor en alto volumen, los activos de bajo precio. (Analizar tweets, determinar el estado de ánimo global / regional y utilizar las teorías psicológicas conocidas para predecir el efecto en el comportamiento del mercado). Comercio de eventos - Analizar noticias (electrónica, papel, blogs, twits) y predecir el impacto en el mercado de nuevos hechos relevantes (litigios, nuevos productos, nueva gestión). No existe una taxonomía oficial de los modelos de comercio cuantitativo. Después de todo, las valoraciones son inherentemente subjetivas, no importa cuántas matemáticas pongamos detrás de ellas. Pero hay algunos términos estándar de la industria que podrían ser útiles. También es posible desglosar por la implementación: Horizonte temporal: de largo plazo a alta frecuencia Estructura de la apuesta: relativa o intrínseca Instrumentos: líquidos o ilíquidos Y estos ni siquiera entran en la construcción de la cartera, los límites de posición, la supervisión del riesgo, etc. En cuanto a lo que funciona, tenga en cuenta esta máxima: los toros ganan dinero, los osos ganan dinero, pero los cerdos son sacrificados. Y por último, comparar a los chartistas con los cuantos es como comparar a los astrólogos con los astrónomos. MST generó una señal corta en la euro moneda esta mañana también. I8217m no emocionado sobre la ubicación del comercio en esto, pero me gusta la tabla de índice de dólar desde el lado largo, con lo que parece ser una ruptura técnica y el cierre de nivel de hoy gt 98, lo que sugiere una nueva prueba de par. Esto implicaría una continua debilidad a corto plazo intermedio 8211 al menos hasta la próxima reunión del FOMC 8211, pero dudo que se establezcan cambios de política antes de las elecciones. Esta señal se dispara justo en el nivel de soporte de la barra BREXIT (barra impulsada por eventos), que básicamente contiene toda la acción del precio. El gráfico parece débil en mi opinión, y el gráfico semanal también está viendo crossover MACD y desglose. Lo que sería de apoyo desde el lado corto a corto plazo es un cierre semanal lt 1.09, que es el cierre semanal anterior pivot baja 8211 si el índice de USD cierra la semana con una nota fuerte mañana, y luego entrar en la próxima semana, podríamos esperar la continuación Menor en el EUR. Puramente, desde una perspectiva técnica de superposición Fib, pudimos ver el movimiento Eur hacia mínimos anteriores a 1.04. El gráfico ha sido bracketing entre 1,14 8211 1,04 desde Marzo de 2017 8212 y por lo que parece que si el Eur puede cerrar semanalmente por debajo de los mínimos BREXIT 8211 un día de vela técnica importante 8211 entonces 1,04 está de vuelta en la tabla como la siguiente parada. Estoy mostrando el desempeño histórico de la Euroventa desde 2007 a continuación: La moneda del euro es 8216active8217 en la cartera durante los meses de marzo, mayo, agosto y octubre, y ha generado los siguientes datos: Total Signals: 45 Avg Win (1 lot): 5028 Avg Pérdida (1 lote): -1840 Promedio P / L / Anual: 14.153 El programa Eurocurrency no ha tenido un año perdido desde su creación Tras la conferencia de prensa del BCE de hoy, se generaron varias señales desde una perspectiva técnica, Como si fuera la creación de una rotación 8211 desde el reciente retroceso en el nivel de 182. Esta mañana, GBX fue largo en el contrato de 186.16 Dec según la reciente 8216up arrow8217 en el gráfico de día siguiente MST generó una señal larga de confirmación en el francés OATs (French Long Gov Bond) 8211 para una señal larga combinada desde el final largo de la Euro Gov curva de bonos 8211 aunque no confirmado por el espacio de EE. UU. FI. Aquí se observa la siguiente gráfica: Esta señal larga se configura para un buen comercio R / R, con la señal procedente de la consolidación en el soporte en línea con mínimos anteriores 8211 para un fondo técnico triple 8211 para lo que parece ser una respuesta de horquillado En el mercado, con la expectativa de nuevo a los 1908217s. El comercio de la madera se corto 13 de octubre, según el gráfico de día 8211 8216black8217 reciente flecha abajo 8211 indicando la entrada de comercio. Antes de poner en un sistema de operaciones, evaluar si una determinada señal tiene la propensión a asimétricamente realizar 8211 es decir. Hizo la señal anticipar un gran movimiento del mercado. Al evaluar el mercado de la madera en un post anterior, sugerí que 4/14 comercios produjo el P / L en 2016. Entonces, ¿qué pueden buscar los comerciantes del sistema como pistas para apoyar decir que poner en mayor tamaño para capturar estos eventos con más certeza . Por supuesto hay muchos indicadores que se pueden aplicar para filtrar ganadores asimétricos. Puede ser claramente una respuesta intuitiva, o derivada de los fundamentos. Para este comercio en particular, voy a mirar el momento semanal MACD para obtener alguna información adicional sobre lo que puede estar ocurriendo en el mercado de la Madera, ya que se relaciona con el momento del comercio corto actual. El gráfico de líneas (arriba) del marco de tiempo semanal ha producido máximos más altos (en precio), en contra de una línea de tendencia a largo plazo. El panel inferior muestra la divergencia momentum desde el último precio-alto como el 8216slow8217 MACD indicador ha rechazado, no confirmando la reciente alta en el precio. El MACD rápido cruzó y comenzó a hacer una tendencia por debajo de la MACD más lenta de la última disminución en el precio asociado con la alta anterior. Este último precio alto hizo que el oscilador rápido retrocediera al oscilador lento, antes de volver a bajar. Estos son fuertes configuraciones de impulso a largo plazo. El mercado de la madera puede estar produciendo un top de largo plazo aquí. En lo que se refiere a la toma de operaciones del sistema, el gráfico semanal es favorable a la actual posición corta, ya que el mercado ha estado moviendo más alto en el precio sin confirmación. Cuando las señales del sistema son sensibles a cambios a corto plazo, observe los marcos de tiempo más largos para obtener información sobre su confirmación comercial. El indicador del MST generó ayer una señal corta sobre el gran descenso en el área de capital. Contrariamente a mi post anterior, largo DAX30. Ahora estoy corto de los futuros de EE. UU., la creación de una exposición neta de acciones neutral. Encuentro que la señalización del programa en el espacio de la equidad es muy volátil a corto plazo. Dado el apoyo de la fundición para las acciones, esta posición corta podría muy fácilmente demostrar que falla. Puse mi parada según la tabla de abajo, justo por encima del pivote alto de la barra de yesterdays. Mirando los mercados de bonos, específicamente los futuros BUXL, el mercado ha llegado a una ubicación de apoyo gráfico, a corto plazo de todos modos 8211 con un espacio por debajo de 182. El BUXL ha tenido un gran movimiento hacia abajo del nivel 195. He sido corto desde 9/30 y su aspecto como este comercio puede ser 8216too corto8217 a corto plazo. Si los bonos continúan fianza, es decir. BUXL lt 182 en base al cierre diario, las acciones están subiendo. Si el BUXL encuentra apoyo, podríamos ver algo de erosión en los futuros de DAX30. En una nota diferente, me gusta el 8216feel8217 del espacio de mercancía suave de la parte larga de algodón / madera / café. Actualmente soy largo Madera y Café. El espacio de energía, con el petróleo en la actualidad para el programa MST generó una larga señal ayer. Yo don8217t como la ubicación comercial ahora, con el petróleo se ha movido de 42 en las últimas 3 semanas 8211 por lo que I8217m viendo. Pero, el espacio de la materia (softs) son oficios largos en mi programa, sugiriendo un riesgo-en la sensación, todavía. Después de haber dicho eso, todo podría volcar rápido. En lo que se refiere a mi programa en 2016, con condiciones de activos que han sido generalmente volátiles, los mercados de gama limitada, ha habido frecuentes puntos de inflexión / cambios direccionales 8211 que refleja la falta total de volatilidad / incertidumbre 8211 que ha hecho para navegar algunos más duros de comercio de este año. El DAX30 vinculado a acciones de futuros está en el comercio estacional, según el calendario de operaciones mensuales. He publicado el gráfico de día del contrato de futuros continuo para el DAX30 a continuación, con la última 8216long signal8217 según la flecha verde. El DAX30 se está consolidando por debajo de la línea de tendencia de la carta del día anterior, que está presentando resistencia para el mercado. El gráfico de líneas semanales añade más información, que se muestra a continuación. El DAX30 experimentó un fuerte retroceso de una explosión a principios de 2016, y desde entonces ha subido por encima de la reciente línea semanal de tendencia descendente, y parece estar en una contracción de alto nivel. El panel inferior muestra el cruce MACD semanal (12, 26 semanas) en la alineación alcista 8211, el indicador más rápido de 12 semanas ha retrocedido en la línea MACD de 82 semanas más lenta que confirma una contracción semanal del momento. El retroceso semanal de impulso en el contexto de una tendencia alcista de dirección intermedia puede resultar ser las ubicaciones óptimas de comercio. La pregunta más importante es si el DAX30 puede seguir las acciones estadounidenses más altas, dado su bajo rendimiento relativo. Esto también sugeriría que el BUXL (bonos alemanes) debe conseguir más débil de aquí también. Sin embargo, el BUXL ya ha publicado un gran movimiento correctivo a la baja en el precio durante las últimas 2 semanas y vuelve a apoyar en el nivel 182, por debajo del cual hay mucho espacio en el gráfico. Si el BUXL se descompone más allá, el DAX30 subirá. Con una parada semanal de 10.400, el riesgo de posición justifica la exposición. El gráfico de día a continuación muestra todas las señales generadas YTD en el mercado de la madera de construcción (LBS F) incluyendo la señal larga más reciente generada 9/19. Este último comercio es largo en el dinero 8211 como LBS cerró en un nuevo máximo semanal para 2016 a finales de la semana pasada. Estoy mostrando todos los resultados de la señal en 2016 (largo y corto) en el tamaño de la posición de 6 lotes: Junto con el comercio anual P / L desde 2009 (6 lotes): El Lumber 8216program8217 ha generado ganancias medias de 90.000 / año, el comercio de 6 lotes desde 2009 El año comercial 2016 está generando ganancias (57 operaciones rentables), sin embargo, el pago es más ajustado este año según el menor beneficio neto (27.000). En el comercio sistemático, nunca se sabe realmente cuándo la curva de equidad se establece en el comercio más alto, y por lo tanto la disciplina es mantenerse con programas (o activos) históricamente altos ganadores. En otras palabras, el comerciante puede generar expectativas basadas en ratio de pago histórico 8217s (promedio de ganancia / pérdida, tasa de ganancia), pero las ganancias se desviarán alrededor de estos valores medianos. Miro el gráfico que refleja las operaciones de 2016 en la madera y las ganancias fueron aportadas por 4 de las 14 señales (3 de largo, 1 de corto) 8212 si el comerciante 8216felt8217 desanimado por los resultados (digamos en algún punto anterior en el año), y decidió No participar en un 8216trade o dos8217 a 8216see8217 cómo se desarrollaría el mercado, probablemente habrías perdido el paseo en algunos de estos ganadores más grandes, erosionando métricas de rendimiento consistentes con el activo y la cartera en general. Mi regla en los sistemas de comercio es quedarse con los mercados de alto rendimiento a través de draw-downs. El comercio más reciente en el contrato GBX Dec desencadenó 8216short8217 30 de septiembre 8212 según la más reciente 8216gray8217 flecha hacia abajo en el gráfico de día a continuación. El columpio del MST Algo ha estado activo en el BUXL alemán durante este período de comercio estacional (Sept-Oct). Hasta la fecha se han generado 4 operaciones: 1-2 posiciones actuales abiertas. Comercio 1: 9/6 Entrada larga en 193.32. Detenido 188 -5.32pts / contrato Comercio 2: 9/9 Entrada corta 186.62. Salida 191.14 -4.52pts / contrato. Comercio 3: 9/22 Entrada larga 191.14. Salida 191.76 0.62pts / contrato Comercio 4: 9/30 Entrada corta 191.76 OPEN. Net P / L -10.12pts / contrato. Claramente, el comercio ha sido abisal y en un alto nivel, patrón de horquilla estrecha. Y así los resultados han sido reflejo de las condiciones. Dicho esto, este mercado es un rendimiento estadísticamente fuerte y mi objetivo de permanecer con todos los oficios que se generan. La serie de flechas grises abajo muestra la secuencia de oficios: También he adjuntado una actuación pasada del BUXL desde 2007 El BUXL no ha tenido un año comercial perdedor hasta la fecha durante los períodos de tiempo de comercio estacional mayo-junio y septiembre-octubre. Puesto de navegaciónSystematic Trading El comercio sistemático puede definirse como una estrategia de negociación basada en un estricto conjunto de reglas. La categoría de comercio sistémico puede dividirse lógicamente en varias subcategorías. Comercio totalmente informatizado - cualquier estrategia que se puede programar e implementar a través de una computadora. Algunos comerciantes lo consideran el único enfoque sistemático correcto. Pero este es un enfoque demasiado prejuicioso y no constrictivo para el comercio sistemático. Mecánico Trading todas las reglas de comercio están completamente formalizadas y todas las preguntas se resuelven a través de sí y no respuestas, mientras que algunas reglas pueden ser demasiado complicado o incluso imposible escribir un programa para. Híbrido mecánico, basado en las reglas que definen esto como una subcategoría está relacionado con el hecho de que muchos comerciantes utilizan el estilo de negociación mecánica. Es una combinación de reglas mecánicas y reglas que requieren la toma de decisiones independiente por el comerciante. Tal vez este es el tipo de estrategia más popular. Negociación no mecánica con reglas establecidas, este estilo de negociación siempre sigue reglas estrictas, pero estas reglas no son mecánicas. Con frecuencia, los comerciantes más exitosos con la intuición comercial altamente desarrollada utilizan este estilo. Hay reglas a esta estrategia que siguen los comerciantes que no se formalizan desde el punto de vista de la lógica lineal. Por lo tanto, el comercio sistémico es una estrategia de negociación con reglas establecidas, lo que significa que los comerciantes pueden comerciar de acuerdo con un sistema determinado, incluso si estas reglas no pueden ser expresadas a través de un código de computadora. El factor clave del comercio sistemático es la ventaja estadística global a largo plazo. Esto significa que cuando hay un sistema de comercio establecido y el comerciante sigue con diligencia, con el tiempo, los resultados positivos esperados se logrará. La principal ventaja de la negociación sistemática es la posibilidad de separarse emocionalmente de los mercados. En cualquier momento el comerciante sabe lo que espera de los mercados. Si no es el momento de actuar, simplemente observa, sabiendo que a largo plazo tiene una ventaja estadística. La principal desventaja de la negociación sistemática es el carácter mecánico opaco de la implementación. El comerciante debe seguir absolutamente exactamente las reglas del sistema. Es necesario ejecutar todos los tratos que el sistema genera. Los resultados dependen de la ejecución precisa de los procedimientos de negociación sistemática. La negociación se ve afectada por absolutamente todo lo que contribuye a la implementación del sistema: la disciplina del comerciante, la estabilidad del sistema, la calidad de la conexión a Internet, el apoyo técnico de los corredores, etc comercio sistemático significa la dependencia directa del sistema desarrollado y la característica personal como la disciplina. Eso es exactamente por qué un comerciante sistemático debe trabajar para mejorar el sistema y él mismo. Aviso de advertencia de riesgo: La negociación de FX y CFDs en OTC Market implica un riesgo significativo y las pérdidas pueden exceder su inversión. Los productos de inversión de Synthethic ofrecidos a través de los servicios de Portfolio Spread están compuestos por componentes OTC FX y CFD. Por lo tanto, las inversiones en productos de inversión sintéticos están sujetas a riesgos similares. Importante: El sitio web de propagación de la cartera está actualmente en desarrollo. Los servicios de inversión actualmente no están disponibles para los clientes.
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